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  • 为什么《同花顺》和《东方财富》的分时数据不一样?

作者:jjchenqi2015-11-28 13:48:46来源:Bookshi整理

《同花顺》和《东方财富》对分时数据的处理的差异:

花了点时间研究两款股票终端的Level2分时成交数据,有些比较有意思的东西,如有不对的地方欢迎大家指正:

交易所提供的分时成交数据应该是没有主动买卖的标识,全凭开发者YY:

Level2数据一般是3秒钟切片成一条分时数据,所以一分钟最多是20条分时数据,如果交易清淡不频繁,则会少于20条,两款软件的分时价格都是取分时数据包里面的逐笔成交明细的最后一笔的成交价格,比如说在11:12分给的一个分时数据,里面含有10000手*9元,最后一笔是1手*8元,则两款软件都认为当时的分时价格是8元,显示在盘口上的信息就是有人砸出了10001手8元大单!单子大小和买卖方向都可能产生误导!而且两款软件对逐笔成交买卖方向也是有不一致的地方:

比如针对成飞集成2015-11-13 14:48分这个时候某一条分时数据,《同花顺》判断为主卖,《东方财富》判断为主买,完全不同!

1、《同花顺》判断主动买卖方向的方式:

比较分时数据里面的成交明细,最后一条成交价格高于第一条成交价格,即为主动买,否则主动卖,如果逐笔成交明细里面第一条和最后一条价格相等,则比较与前一条分时价格,比前一条分时价格低则为主动卖,高为主动买,如果与前一条分时价格相同,则参考当条分时逐笔成交的第一条和最后一条,逻辑稍微比较复杂一点。并且同花顺在“逐笔还原”这个功能里面,有时对成交明细的归纳也是有错误的,如下所示:

如果上图中的绿框内这一条成交记录,应该不能归在这101手的单子里面,它是另外一个委托单,按价格优先的原则,当这个成交切片执行的时候,这个45.80的单子是排在中间位置的,假如说这一手是这个大单子成交后的余数,那么这一手的成交价格应该是45.99(或者更高价格),而且是主卖!

2、《东方财富》判断主动买卖方向的方式:

与上一条分时数据价格相比较,高为主动买低为主动卖,相等则为平,逻辑很简单。


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